PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с IRBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с IRBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iRobot Corporation (IRBT).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и IRBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iRobot Corporation (IRBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и IRBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
IRBT
iRobot Corporation		0.00%-93.98%-79.97%-19.59%-26.94%-17.95%58.58%-39.54%9.18%31.22%

Доходность по периодам

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

IRBT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-87.29%
1 год
-81.19%
3 года*
-77.97%
5 лет*
-67.14%
10 лет*
-35.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

iRobot Corporation

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с IRBT:
IRBT с TERIRBT с HDVIRBT с VOOIRBT с SCNXIRBT с SCHFIRBT с CHAT

Доходность на риск

BOTZ vs. IRBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IRBT
Ранг доходности на риск IRBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c IRBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iRobot Corporation (IRBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZIRBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.46

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.00

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-1.00

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

-1.33

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. IRBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IRBT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и IRBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZIRBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.46

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.65

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.26

+0.63

Корреляция

Корреляция между BOTZ и IRBT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и IRBT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как IRBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и IRBT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки IRBT в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IRBT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZIRBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-99.71%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-91.64%

+72.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-99.62%

+44.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-99.71%

+85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-45.85%

+27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

71.74%

-66.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и IRBT

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с iRobot Corporation (IRBT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZIRBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

0.00%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

178.79%

-161.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

185.83%

-158.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

104.61%

-78.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

83.24%

-57.56%