PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с HUMN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTZ is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, BOTZ returned 9.65% vs 24.86% for HUMN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 4.29%.

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и HUMN

2026 (YTD)2025
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%15.65%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%

Correlation

The correlation between BOTZ and HUMN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BOTZ and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и HUMN

Секторы
BOTZ
HUMN

Промышленность

49.3%
38.4%

Технологии

31.8%
26.6%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.1%

Финансовые услуги

0.9%
3.6%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
49.3%
HUMN
38.4%

Технологии

BOTZ
31.8%
HUMN
26.6%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
HUMN
17.4%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
HUMN
2.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
HUMN
3.6%

Энергетика

BOTZ
0.5%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
HUMN
3.5%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
HUMN

-

Недвижимость

BOTZ

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

BOTZ vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.21

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.22

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

3.28

-1.84

BOTZ vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HUMN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и HUMN

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-20.40%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-20.40%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-19.99%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-5.27%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

7.60%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и HUMN

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 9.46%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

15.68%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

28.77%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

33.93%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

33.27%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

33.27%

-7.40%

Сравнение комиссий BOTZ и HUMN

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и HUMN

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HUMN в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and HUMN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to BOTZ (9.46%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs HUMN's -20.40%.

On 1-year performance, HUMN leads with 24.86% vs 9.65% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 24.86% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.50% for BOTZ.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for HUMN.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор