PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с HUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTZ is passively managed, while HUMN is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 26.42%.

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-2.02%
1 месяц
10.87%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и HUMN

2026 (YTD)2025
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%13.00%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		26.42%19.36%

Correlation

The correlation between BOTZ and HUMN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов BOTZ и HUMN

Секторы
BOTZ
HUMN

Промышленность

48.6%
34.5%

Технологии

31.8%
23.1%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.1%

Финансовые услуги

0.9%
0.1%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
2.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
HUMN
34.5%

Технологии

BOTZ
31.8%
HUMN
23.1%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
HUMN
26.4%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
HUMN
2.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
HUMN
0.1%

Энергетика

BOTZ
0.5%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
HUMN
2.2%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
HUMN

-

Недвижимость

BOTZ

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

BOTZ vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.86

-1.42

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и HUMN

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-20.40%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.01%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-4.45%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

29.66%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

29.66%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

29.66%

-3.94%

Сравнение комиссий BOTZ и HUMN

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и HUMN

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности HUMN в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.57%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and HUMN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.57% for HUMN.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор