PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. BOTZ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.51%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%9.78%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between BOTZ and AVUV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between BOTZ and AVUV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTZ и AVUV

Секторы
BOTZ
AVUV

Промышленность

49.3%
13.6%

Технологии

31.8%
7.4%

Здравоохранение

8.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
18.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Финансовые услуги

0.9%
26.1%

Энергетика

0.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Сырьевые материалы

0.0%
5.1%

Коммунальные услуги

0.0%
0.1%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

BOTZ
49.3%
AVUV
13.6%

Технологии

BOTZ
31.8%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
AVUV
18.7%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
AVUV
3.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
AVUV
26.1%

Энергетика

BOTZ
0.5%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
AVUV
4.7%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
AVUV
0.1%

Недвижимость

BOTZ

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BOTZ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.24

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

5.06

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

15.09

-11.83

BOTZ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AVUV

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-49.42%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-7.95%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-28.79%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-28.79%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

0.00%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-7.91%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.67%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AVUV

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.53%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

11.34%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

17.63%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.75%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

28.26%

-2.47%

Сравнение комиссий BOTZ и AVUV

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AVUV

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and AVUV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (8.89%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 1.51% for BOTZ. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.64% for BOTZ.

BOTZ is categorized as Robotics, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор