PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

BOTT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и VOX

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий BOTT и VOX

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

BOTT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.12

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.73

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.74

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

6.39

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.12

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.42

+0.78

Корреляция

Корреляция между BOTT и VOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и VOX

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и VOX

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-57.18%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-13.56%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-9.23%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-11.98%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.68%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и VOX

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

6.50%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

11.83%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

20.35%

+17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

21.18%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

20.87%

+11.81%