PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с USRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с USRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and USRD (Themes US R&D Champions ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 30.70% for USRD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USRD.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью 19.66%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и USRD

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%10.98%

Correlation

The correlation between BOTT and USRD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between BOTT and USRD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и USRD

Секторы
BOTT
USRD

Промышленность

41.2%
9.3%

Технологии

17.9%
58.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
41.2%
USRD
9.3%

Технологии

BOTT
17.9%
USRD
58.5%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
USRD
5.4%

Сырьевые материалы

BOTT

-

USRD
2.1%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

USRD
7.2%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

USRD
1.9%

Энергетика

BOTT

-

USRD

-

Здравоохранение

BOTT

-

USRD
14.4%

Недвижимость

BOTT

-

USRD
1.1%

Коммунальные услуги

BOTT

-

USRD

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
USRD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI

Доходность на риск

BOTT vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTUSRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.57

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.10

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRD равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BOTT и USRD

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и USRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-23.79%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-13.49%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-1.36%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.69%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.34%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и USRD

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.57%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

13.33%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

16.77%

+20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

19.22%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

19.22%

+14.08%

Сравнение комиссий BOTT и USRD

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и USRD

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USRD в 0.35%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and USRD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs USRD's -23.79%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while USRD is Large Cap Blend Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while USRD tracks Solactive US R&D Champions Index. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.29% for USRD.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и USRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор