PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с USRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с USRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US R&D Champions ETF (USRD).

BOTT и USRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и USRD

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью -5.32%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с AGMIUSRD с FTIFUSRD с AUMI

Сравнение комиссий BOTT и USRD

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

BOTT vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTUSRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.67

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.08

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.09

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

3.28

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа USRD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.67

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.62

Корреляция

Корреляция между BOTT и USRD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и USRD

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USRD в 0.45%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и USRD

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и USRD.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-23.79%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-13.49%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-10.03%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.81%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.48%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и USRD

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

6.71%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

12.70%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

22.03%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

19.13%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

19.13%

+13.55%