Сравнение BOTT с URAN
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 42.50% vs -4.16% for URAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
BOTT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 3.78% | 55.56% | 2.37% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BOTT and URAN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between BOTT and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. URAN — Ранг доходности на риск
BOTT
URAN
Сравнение BOTT c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.12 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.26 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и URAN
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -33.91% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -33.91% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -33.91% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.88% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 16.02% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и URAN
Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 7.78% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 29.86% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 39.84% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 39.09% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 39.09% | -4.68% |
Сравнение комиссий BOTT и URAN
И BOTT, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и URAN
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.13% | 0.14% | 1.74% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and URAN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTT has higher volatility (15.07%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, BOTT leads with 42.50% vs -4.16% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 42.50% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.13% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while URAN is Uranium. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор