PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

BOTT и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и FTXL

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий BOTT и FTXL

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.50

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

21.31

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.72

+0.49

Корреляция

Корреляция между BOTT и FTXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и FTXL

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и FTXL

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-43.87%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-18.57%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-6.58%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.72%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.79%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и FTXL

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 11.91%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

13.48%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

28.09%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

41.94%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

35.39%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

33.99%

-1.31%