Сравнение BOTT с DRGN
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 32.47% vs 34.57% for DRGN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
BOTT
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -17.59%
- 6 месяцев
- -21.23%
- С начала года
- -1.97%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | -1.97% | 38.88% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
Correlation
The correlation between BOTT and DRGN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. DRGN — Ранг доходности на риск
BOTT
DRGN
Сравнение BOTT c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.44 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и DRGN
Максимальная просадка BOTT за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -20.86% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.39% | -20.86% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -14.65% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.19% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 10.08% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и DRGN
Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 13.65% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 25.62% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 36.15% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.59% | 36.02% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 36.02% | -1.43% |
Сравнение комиссий BOTT и DRGN
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и DRGN
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DRGN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.14% | 0.14% | 1.74% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and DRGN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTT has higher volatility (15.81%) compared to DRGN (13.65%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -34.39% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs 32.47% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 13.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs 32.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.14% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while DRGN is China Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор