PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSVX с PCSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BOSVX returned 11.97%/yr vs 9.09%/yr for PCSVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BOSVX charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у PCSVX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.09% соответственно.

BOSVX

1 день
0.73%
1 месяц
3.36%
С начала года
21.77%
6 месяцев
19.67%
1 год
43.54%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.97%

PCSVX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
25.93%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSVX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		21.77%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		15.03%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Correlation

The correlation between BOSVX and PCSVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.92

The correlation between BOSVX and PCSVX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX

Доходность на риск

BOSVX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOSVXPCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.70

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.04

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

9.16

+6.65

BOSVX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и PCSVX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и PCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSVXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-62.95%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-9.67%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-34.96%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-34.96%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-46.65%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-10.57%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и PCSVX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеют волатильность 4.77% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSVXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.71%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.67%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.37%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.96%

+2.07%

Сравнение комиссий BOSVX и PCSVX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и PCSVX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности PCSVX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.20%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.08%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

BOSVX and PCSVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOSVX has higher volatility (4.77%) compared to PCSVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs PCSVX's -62.95%.

BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSVX и PCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор