Сравнение BOSOX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.38% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и WEMMX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
BOSOX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WEMMX
Сравнение BOSOX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.35 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.32 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.31 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.35 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и WEMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WEMMX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WEMMX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -42.48% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.39% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -27.11% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.73% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -6.26% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.65% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WEMMX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.16% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.38% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 20.04% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.89% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.36% | -0.80% |