PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции RIVSX немного впереди с 9.92%.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RCKSXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий BOSOX и RIVSX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.24

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.87

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.24

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.50

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.24

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между BOSOX и RIVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и RIVSX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и RIVSX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-60.61%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.41%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-25.75%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-41.45%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-6.56%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.57%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.27%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и RIVSX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.25%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.82%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.52%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

20.37%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.88%

-2.32%