PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий BOSOX и FSSNX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.12

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.66

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.82

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.80

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между BOSOX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и FSSNX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и FSSNX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-41.72%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.89%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-31.87%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-41.72%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-7.94%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.37%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и FSSNX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.52%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.52%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

23.30%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

22.61%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

23.41%

-3.85%