PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с EMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с EMTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. EMTIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и EMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и EMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		-1.26%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у EMTIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции EMTIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.30% соответственно.

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%

EMTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.58%
1 год
11.00%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOBEMTIX с EMLC

Сравнение комиссий BOSOX и EMTIX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMTIX в 0.85%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXEMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.21

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.99

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.34

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

10.43

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. EMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EMTIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и EMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXEMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.21

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между BOSOX и EMTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и EMTIX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности EMTIX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.76%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и EMTIX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и EMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXEMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-25.28%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-4.69%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-25.28%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-25.28%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-4.69%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.94%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.06%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и EMTIX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXEMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.44%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

3.41%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

5.00%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

5.66%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

6.54%

+13.02%