Сравнение BOPIX с RESGX
BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOPIX returned 13.47%/yr vs 13.17%/yr for RESGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BOPIX charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOPIX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 24.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOPIX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции RESGX немного отстают с 13.17%.
BOPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 13.47%
RESGX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам BOPIX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 7.29% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 19.63% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 24.00% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between BOPIX and RESGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between BOPIX and RESGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOPIX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
BOPIX
RESGX
Сравнение BOPIX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOPIX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.10 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 17.95 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и RESGX
Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и RESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOPIX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -37.80% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -7.84% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -20.50% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -23.58% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -37.80% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.06% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.99% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.21% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и RESGX
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOPIX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.75% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.71% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.83% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.33% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.70% | +0.65% |
Сравнение комиссий BOPIX и RESGX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и RESGX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.58%, что больше доходности RESGX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 17.58% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.72% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOPIX and RESGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOPIX has higher volatility (6.07%) compared to RESGX (5.75%). In terms of maximum drawdown, BOPIX dropped -51.68% vs RESGX's -37.80%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOPIX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор