PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOOT с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOOT с BSMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) is a stock, while BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Over the past 5 years, BOOT returned 14.74%/yr vs 0.35%/yr for BSMR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BSMR с доходностью 1.20%.

BOOT

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.37%
6 месяцев
-17.93%
С начала года
-12.85%
1 год
-8.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
14.74%
10 лет*
32.11%

BSMR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.82%
С начала года
1.20%
1 год
3.12%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOOT и BSMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		-12.85%16.24%97.79%22.78%-49.19%183.79%-2.63%25.33%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.20%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%

Correlation

The correlation between BOOT and BSMR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BOOT:
BOOT с ANFBOOT с CORTBOOT с YETIBOOT с ASOBOOT с BKEBOOT с URBNBOOT с VRT
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с ZTAXBSMR с SCMBBSMR с CALIBSMR с PUSHBSMR с OVM

Доходность на риск

BOOT vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг доходности на риск BOOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOOT c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOOTBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.46

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.00

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.53

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

17.50

-18.03

BOOT vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BSMR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOOT и BSMR

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOOTBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.73%

-13.49%

-70.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.01%

-0.57%

-34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.93%

-3.50%

-45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.62%

-12.02%

-48.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.05%

-0.11%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.22%

-3.43%

-28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

0.18%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и BSMR

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOOTBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

0.33%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

0.95%

+32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.03%

1.27%

+42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.03%

3.02%

+47.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.95%

5.68%

+51.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и BSMR

BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.71%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BOOT and BSMR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOOT has higher volatility (13.02%) compared to BSMR (0.33%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs BSMR's -13.49%.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOOT и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор