Сравнение BOND с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
BOND и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOND имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции MUNI немного отстают с 2.18%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и MUNI
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
BOND vs. MUNI — Ранг доходности на риск
BOND
MUNI
Сравнение BOND c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.63 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.45 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BOND и MUNI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и MUNI
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и MUNI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -11.15% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.93% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -11.15% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -11.15% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.75% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.74% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.88% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и MUNI
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.07% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.52% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.86% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 3.30% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.85% | +1.22% |