PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с MBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с MBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BOND returned 6.19% vs 6.50% for MBS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for MBS.

Доходность

Сравнение доходности BOND и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.74%.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

MBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и MBS

2026 (YTD)20252024
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%4.09%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%8.13%5.78%

Correlation

The correlation between BOND and MBS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between BOND and MBS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV

Доходность на риск

BOND vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.25

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.35

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.97

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

9.28

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.61

-0.98

Просадки

Сравнение просадок BOND и MBS

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-4.09%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.20%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.35%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.02%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и MBS

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.00%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

2.93%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

3.99%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

3.99%

+1.10%

Сравнение комиссий BOND и MBS

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и MBS

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MBS в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOND and MBS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.41%) compared to MBS (0.89%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs MBS's -4.09%.

On 1-year performance, MBS leads with 6.50% vs 6.19% for BOND. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.50% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 5.18% for BOND.

They also come from different issuers: PIMCO and Angel Oak. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.49% for MBS.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и MBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор