Сравнение BOND с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
BOND и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 4.09% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и MBS
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
BOND vs. MBS — Ранг доходности на риск
BOND
MBS
Сравнение BOND c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.19 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.13 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.68 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между BOND и MBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и MBS
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и MBS
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -4.09% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.54% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.56% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.00% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.91% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и MBS
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.03% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.03% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.58% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.08% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.08% | +0.99% |