Сравнение BOND с CFIT
BOND (PIMCO Active Bond ETF) и CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год BOND показал 7.82% против 9.52% у CFIT. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BOND взимает 0.54% в год против 0.71% у CFIT.
Доходность
Сравнение доходности BOND и CFIT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 2.77%.
BOND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.31%
CFIT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.98% | 5.23% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 2.77% | 3.59% |
Корреляция
Корреляция между BOND и CFIT составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.60 |
Корреляция между BOND и CFIT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. CFIT — Ранг доходности на риск
BOND
CFIT
Сравнение BOND c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.60 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.35 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.79 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.14 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и CFIT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -4.23% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.23% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.47% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.33% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.13% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и CFIT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.73%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.66% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 4.48% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.26% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.47% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.47% | -0.40% |
Сравнение комиссий BOND и CFIT
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и CFIT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CFIT в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.14% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.20% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |