PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с BHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOND с BHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB).

BOND и BHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BOND и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOND и BHYB

2026 (YTD)202520242023
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%2.77%8.72%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		-0.01%8.90%6.44%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью -0.01%.

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%

BHYB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ
Часто сравнивают с BHYB:
BHYB с BNDCBHYB с BINCBHYB с AAABHYB с ANGLBHYB с BSJOBHYB с HYLBBHYB с SCHO

Сравнение комиссий BOND и BHYB

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Доходность на риск

BOND vs. BHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDBHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.16

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

10.89

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. BHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDBHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.07

-1.43

Корреляция

Корреляция между BOND и BHYB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BHYB

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BHYB в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.54%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BHYB

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

BONDBHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-4.23%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.74%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.12%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.40%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.69%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BHYB

PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеют волатильность 1.83% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BONDBHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

5.13%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.77%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.77%

+0.30%