PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYB с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с SCHO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

BHYB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYB или SCHO.

Корреляция

Корреляция между BHYB и SCHO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHYB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BHYB:

5.28%

SCHO:

2.16%

Макс. просадка

BHYB:

-4.23%

SCHO:

-0.21%

Текущая просадка

BHYB:

-0.50%

SCHO:

-0.21%

Доходность по периодам

BHYB

С начала года

1.70%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.09%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYB и SCHO

BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYB и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг риск-скорректированной доходности BHYB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и SCHO

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SCHO в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		7.04%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и SCHO

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки SCHO в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и SCHO

Загрузка...