Сравнение BHYB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BHYB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYB и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | -0.01% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYB и SCHO
BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BHYB vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BHYB
SCHO
Сравнение BHYB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.44 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.92 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.42 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 17.32 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.44 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 1.00 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между BHYB и SCHO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и SCHO
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.54% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и SCHO
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.69% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -0.86% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.43% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.61% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.22% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и SCHO
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.52% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.87% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 1.52% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.97% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.55% | +3.22% |