PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с NKTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с NKTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Nektar Therapeutics (NKTR).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOIL и NKTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Nektar Therapeutics (NKTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и NKTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
NKTR
Nektar Therapeutics		79.07%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%386.72%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у NKTR с доходностью 79.07%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям NKTR по среднегодовой доходности: -55.80% против -9.98% соответственно.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

NKTR

1 день
5.23%
1 месяц
10.75%
С начала года
79.07%
6 месяцев
28.65%
1 год
691.99%
3 года*
92.93%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
-9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Nektar Therapeutics

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с URGNNKTR с PGYNKTR с BRK-BNKTR с LCFYNKTR с SPYNKTR с JPM

Доходность на риск

BOIL vs. NKTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c NKTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILNKTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

3.69

-4.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

5.91

-6.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.67

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

13.80

-14.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

33.65

-35.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. NKTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NKTR равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и NKTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILNKTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

3.69

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.01

-0.63

Корреляция

Корреляция между BOIL и NKTR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и NKTR

Ни BOIL, ни NKTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и NKTR

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NKTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOILNKTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.61%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-46.54%

-35.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-97.93%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.61%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.35%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-68.17%

-25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

19.09%

+41.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и NKTR

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Nektar Therapeutics (NKTR) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOILNKTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

17.64%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

65.68%

+43.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

189.39%

-68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

121.48%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

96.96%

+4.97%