PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с NKTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с NKTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NKTR (Nektar Therapeutics) is a stock. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs -11.33%/yr for NKTR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и NKTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Nektar Therapeutics (NKTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у NKTR с доходностью 53.36%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям NKTR по среднегодовой доходности: -57.67% против -11.33% соответственно.

BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%

NKTR

1 день
-2.77%
1 месяц
-2.66%
С начала года
53.36%
6 месяцев
47.56%
1 год
165.19%
3 года*
95.27%
5 лет*
-24.20%
10 лет*
-11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и NKTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
NKTR
Nektar Therapeutics		53.36%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%386.72%

Correlation

The correlation between BOIL and NKTR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Nektar Therapeutics

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с URGNNKTR с PGYNKTR с LCFYNKTR с BRK-BNKTR с SPYNKTR с JPMNKTR с AMPX

Доходность на риск

BOIL vs. NKTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c NKTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILNKTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.79

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.04

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.57

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

7.59

-8.89

BOIL vs. NKTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NKTR равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и NKTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и NKTR

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NKTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILNKTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.61%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-46.54%

-30.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-73.20%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-97.76%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.61%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.01%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-68.35%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.95%

21.85%

+34.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и NKTR

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Nektar Therapeutics (NKTR) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILNKTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

14.17%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.55%

60.35%

+44.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.22%

181.34%

-68.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.95%

121.88%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.83%

97.15%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и NKTR

Ни BOIL, ни NKTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and NKTR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to NKTR (14.17%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs NKTR's -99.61%.

NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и NKTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор