Сравнение BOIL с KOCT
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -68.58%/yr vs 6.93%/yr for KOCT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KOCT.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 11.22%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
KOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и KOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -35.20% |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 11.22% | 10.14% | 11.08% | 9.02% | -7.87% | 5.67% | 2.57% | 3.85% |
Correlation
The correlation between BOIL and KOCT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and KOCT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. KOCT — Ранг доходности на риск
BOIL
KOCT
Сравнение BOIL c KOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | KOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.26 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.39 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KOCT
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | KOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -28.22% | -71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -4.95% | -72.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -15.03% | -82.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -16.63% | -83.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.06% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -4.17% | -89.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 1.37% | +54.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KOCT
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | KOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 1.18% | +18.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 6.59% | +93.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 10.25% | +101.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 12.29% | +106.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 14.50% | +87.23% |
Сравнение комиссий BOIL и KOCT
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KOCT
Ни BOIL, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and KOCT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KOCT's -28.22%.
On 5-year performance, KOCT leads with 6.93% vs -68.58% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.93% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KOCT.
KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и KOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор