PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с KOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 11.22%.


BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%

KOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.22%
1 год
21.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KOCT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-35.20%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
11.22%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%

Correlation

The correlation between BOIL and KOCT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between BOIL and KOCT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

BOIL vs. KOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILKOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.26

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

15.39

-16.79

BOIL vs. KOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KOCT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOCT

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILKOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-28.22%

-71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.83%

-4.95%

-72.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.17%

-15.03%

-82.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-16.63%

-83.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.06%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.61%

-4.17%

-89.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

1.37%

+54.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOCT

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILKOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

1.18%

+18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.26%

6.59%

+93.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.81%

10.25%

+101.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.02%

12.29%

+106.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.73%

14.50%

+87.23%

Сравнение комиссий BOIL и KOCT

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOCT

Ни BOIL, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы


BOIL and KOCT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KOCT's -28.22%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.93% vs -68.58% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.93% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KOCT.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор