PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с KOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с KOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs 6.48%/yr for KOCT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KOCT.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 8.72%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

KOCT

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
22.22%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-33.28%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		8.72%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%5.28%

Correlation

The correlation between BOIL and KOCT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between BOIL and KOCT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с LOUPKOCT с BNOKOCT с EAPR

Доходность на риск

BOIL vs. KOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILKOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.13

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.23

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.50

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

16.08

-17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. KOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа KOCT равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILKOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.13

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.53

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.45

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOCT

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILKOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-28.22%

-71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-4.95%

-75.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-15.03%

-81.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-16.63%

-83.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.37%

-99.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-4.24%

-89.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

1.39%

+57.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOCT

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILKOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

2.15%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

6.68%

+100.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

10.51%

+103.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

12.25%

+106.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

14.60%

+87.21%

Сравнение комиссий BOIL и KOCT

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOCT

Ни BOIL, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and KOCT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to KOCT (2.15%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KOCT's -28.22%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.48% vs -64.63% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.48% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while KOCT is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KOCT.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор