Сравнение KOCT с UNG
KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.93%/yr vs -27.30%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности KOCT и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOCT показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%.
KOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам KOCT и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 11.22% | 10.14% | 11.08% | 9.02% | -7.87% | 5.67% | 2.57% | 3.85% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -15.40% |
Correlation
The correlation between KOCT and UNG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between KOCT and UNG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOCT vs. UNG — Ранг доходности на риск
KOCT
UNG
Сравнение KOCT c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOCT | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.86 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -1.32 | +16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOCT и UNG
Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOCT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -99.88% | +71.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -39.94% | +34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -68.16% | +53.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -92.49% | +75.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -99.87% | +99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -90.00% | +85.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 25.76% | -24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOCT и UNG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.18%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOCT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 10.58% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 48.34% | -41.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 59.59% | -49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 64.19% | -51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 54.74% | -40.24% |
Сравнение комиссий KOCT и UNG
KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOCT и UNG
Ни KOCT, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOCT and UNG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, KOCT leads with 6.93% vs -27.30% for UNG. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.93% return vs -27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
KOCT and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOCT is categorized as Defined Outcome, while UNG is Oil & Gas. KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Innovator and USCF Investments. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.17% for UNG.
KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOCT и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор