PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOCT с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с POCT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - KOCT tracks the Russell 2000 Price Return Index while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 7.10%/yr vs 10.05%/yr for POCT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 7.29%.

KOCT

1 день
0.12%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
9.55%
С начала года
12.41%
1 год
22.56%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
Всё время*
6.66%

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KOCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
$1.80M$933.99K$508.97K

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

Сравнение доходности по годам KOCT и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		12.41%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%3.51%

Correlation

The correlation between KOCT and POCT is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.72

The correlation between KOCT and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOCT и POCT

Секторы
KOCT
POCT

Здравоохранение

20.3%
9.1%

Финансовые услуги

17.6%
11.7%

Технологии

14.5%
37.9%

Промышленность

14.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Недвижимость

6.7%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.0%

Здравоохранение

KOCT
20.3%
POCT
9.1%

Финансовые услуги

KOCT
17.6%
POCT
11.7%

Технологии

KOCT
14.5%
POCT
37.9%

Промышленность

KOCT
14.1%
POCT
8.4%

Потребительский циклический сектор

KOCT
9.2%
POCT
9.6%

Недвижимость

KOCT
6.7%
POCT
1.9%

Энергетика

KOCT
5.5%
POCT
3.0%

Сырьевые материалы

KOCT
4.4%
POCT
1.7%

Коммунальные услуги

KOCT
2.8%
POCT
2.3%

Потребительский защитный сектор

KOCT
2.6%
POCT
4.6%

Коммуникационные услуги

KOCT
2.2%
POCT
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с BNOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с EAPR
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

KOCT vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.96

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.90

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

14.55

+2.63

KOCT vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и POCT

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-18.80%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-4.40%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-10.22%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-10.22%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-1.47%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.87%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.44%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.98%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

6.20%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

8.00%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

10.15%

+4.30%

Сравнение комиссий KOCT и POCT

И KOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и POCT

Ни KOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and POCT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (1.52%) compared to KOCT (1.44%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, POCT leads with 10.05% vs 7.10% for KOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 10.05% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

KOCT and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор