PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.58%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KOCT charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

KOCT

1 день
0.48%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.91%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и USO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		9.24%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%5.28%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%14.48%

Correlation

The correlation between KOCT and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.14

The correlation between KOCT and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с DBEKOCT с UGAKOCT с LOUPKOCT с BNOKOCT с EAPR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

KOCT vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOCTUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.21

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.80

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.79

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

9.00

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOCT vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOCTUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.18

+0.63

Просадки

Сравнение просадок KOCT и USO

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-98.19%

+69.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-20.39%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-26.05%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-36.23%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.45%

+85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-75.30%

+71.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

10.84%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и USO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 2.09%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

14.97%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

38.35%

-31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

44.32%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

36.09%

-23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

39.00%

-24.40%

Сравнение комиссий KOCT и USO

KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и USO

Ни KOCT, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to KOCT (2.09%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 6.58% for KOCT. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

KOCT and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор