Сравнение BOIL с BULD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -66.23%/yr vs 16.27%/yr for BULD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 33.10%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -84.68% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Correlation
The correlation between BOIL and BULD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between BOIL and BULD has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BULD — Ранг доходности на риск
BOIL
BULD
Сравнение BOIL c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.32 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.81 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BULD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.64% | -72.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -15.48% | -62.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -27.64% | -69.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.78% | -90.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -8.18% | -85.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 5.22% | +50.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BULD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 12.08% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 24.95% | +75.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 31.02% | +80.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 28.29% | +90.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 28.29% | +73.44% |
Сравнение комиссий BOIL и BULD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BULD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BULD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to BULD (12.08%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -66.23% for BOIL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 12.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -66.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BULD has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.60% for BULD.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор