Сравнение BULD с IBOT
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both Technology Equities funds - BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index while IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs 23.49%/yr for IBOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BULD charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.
Доходность
Сравнение доходности BULD и IBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 28.04%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBOT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 56.33%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и IBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 14.21% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.04% | 28.57% | 6.39% | 18.90% |
Correlation
The correlation between BULD and IBOT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BULD and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. IBOT — Ранг доходности на риск
BULD
IBOT
Сравнение BULD c IBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | IBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.38 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 13.87 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и IBOT
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и IBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -25.39% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -16.74% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -25.39% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.03% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.07% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и IBOT
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.06% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 17.59% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 21.86% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.08% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.08% | +5.64% |
Сравнение комиссий BULD и IBOT
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и IBOT
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IBOT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and IBOT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (8.08%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs IBOT's -25.39%.
On 3-year performance, IBOT leads with 23.49% vs 18.81% for BULD. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.49% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.30% for IBOT.
BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.47% for IBOT.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и IBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор