Сравнение BULD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BULD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Фонд был запущен 4 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 5.95% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BULD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULD и SPY
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BULD vs. SPY — Ранг доходности на риск
BULD
SPY
Сравнение BULD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.53 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.27 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BULD и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и SPY
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 1.17% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BULD и SPY
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -55.19% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -12.05% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.53% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.09% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.54% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и SPY
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 5.35% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 9.50% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 19.06% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 17.06% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 17.92% | +9.70% |