Сравнение BULD с TIME
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. BULD is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, BULD returned 64.78% vs 23.44% for TIME. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности BULD и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.
BULD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 30.65%
- 1 год
- 64.78%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.29% | 23.20% | -4.02% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.82% | 10.17% | 6.75% |
Correlation
The correlation between BULD and TIME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BULD and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. TIME — Ранг доходности на риск
BULD
TIME
Сравнение BULD c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.80 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 6.63 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.78 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и TIME
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -24.26% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -13.09% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.60% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.55% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и TIME
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 3.48% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 10.14% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 13.27% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.62% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.62% | +10.11% |
Сравнение комиссий BULD и TIME
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и TIME
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TIME в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and TIME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (8.50%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, BULD leads with 64.78% vs 23.44% for TIME. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULD has performed better with a 64.78% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.92% for BULD.
They also come from different issuers: Pacer and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.00% for TIME.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор