PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 14.32% против 30.52% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Сравнение комиссий BOGSX и FELAX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

BOGSX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.25

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.85

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

5.18

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

19.59

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.40

-0.34

Корреляция

Корреляция между BOGSX и FELAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и FELAX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и FELAX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-71.33%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.10%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-46.15%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-46.15%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-8.57%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-22.02%

-37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.52%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и FELAX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.79%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

25.67%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

40.20%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

38.07%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

34.41%

-9.94%