Сравнение BOGSX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 13.72% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и AIO
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
BOGSX vs. AIO — Ранг доходности на риск
BOGSX
AIO
Сравнение BOGSX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.34 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.90 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и AIO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и AIO
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и AIO
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -44.88% | -47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.46% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -37.39% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.21% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -11.22% | -48.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.23% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и AIO
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.79% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 13.80% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 23.20% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.01% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 27.03% | -2.56% |