Сравнение BOE с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOE имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и VTMFX
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BOE vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BOE
VTMFX
Сравнение BOE c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.12 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BOE и VTMFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и VTMFX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и VTMFX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -28.49% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.82% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -17.40% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -21.87% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.00% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.57% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.45% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и VTMFX
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.86% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.82% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 8.55% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 8.51% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 9.10% | +7.22% |