PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - BOE is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. BOE is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, BOE returned 8.88%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BOE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции BOE превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.08% соответственно.

BOE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.93%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.88%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		6.24%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between BOE and SPHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BOE and SPHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с BCXBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHXBOE с NIE
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BOE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.74

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.15

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

2.78

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.74

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BOE и SPHD

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-41.39%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-7.33%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-13.29%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-19.50%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-41.39%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.37%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.70%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и SPHD

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.99%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.55%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.04%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.16%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.64%

-1.29%

Сравнение комиссий BOE и SPHD

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и SPHD

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.26%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BOE and SPHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOE has higher volatility (3.58%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs SPHD's -41.39%.

BOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор