Сравнение BOE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BOE превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.20% соответственно.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и SPHD
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BOE vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BOE
SPHD
Сравнение BOE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.42 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.25 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 0.80 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BOE и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и SPHD
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и SPHD
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -41.39% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -19.50% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -41.39% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.48% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.70% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.53% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и SPHD
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.15% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.86% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.46% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.20% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.65% | -1.33% |