Сравнение BOE с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции BOE превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 8.35% против 6.54% соответственно.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и GIDHX
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
BOE vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
BOE
GIDHX
Сравнение BOE c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.62 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.25 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.16 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.26 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.62 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BOE и GIDHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и GIDHX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и GIDHX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -36.19% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -10.38% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -28.46% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -36.19% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.62% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -8.24% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.26% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и GIDHX
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 6.04%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.05% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.86% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.79% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.65% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.39% | +0.93% |