PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - BOE is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BOE is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 10 years, BOE returned 8.88%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BOE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.88% против 15.54% соответственно.

BOE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.93%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.88%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		6.24%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between BOE and IVV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2005 г.

0.67

The correlation between BOE and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с SPHDBOE с BCXBOE с SPYBOE с GIDHXBOE с NIE
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BOE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.39

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.17

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

14.71

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BOE и IVV

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-55.25%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.89%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-18.75%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-24.53%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-33.90%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.76%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.78%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и IVV

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.87%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.90%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.80%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.88%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.05%

-1.70%

Сравнение комиссий BOE и IVV

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и IVV

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.26%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BOE and IVV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOE has higher volatility (3.58%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор