Сравнение BOE с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -2.83% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -20.75% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.36% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.36%.
BOE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.48%
KNGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и KNGLX
BOE берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BOE vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BOE
KNGLX
Сравнение BOE c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 1.71 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BOE и KNGLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и KNGLX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности KNGLX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.91% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.92% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и KNGLX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -31.48% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.90% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -18.25% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.77% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.61% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и KNGLX
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.51% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.66% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.26% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.02% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.25% | -0.94% |