Сравнение BOE с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.35% против 8.96% соответственно.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и FASGX
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BOE vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BOE
FASGX
Сравнение BOE c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.01 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.00 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.74 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BOE и FASGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и FASGX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и FASGX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -47.35% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.07% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -23.54% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -27.20% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.77% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.74% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.07% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и FASGX
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.30% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.12% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.00% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.18% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.58% | +3.74% |