PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.33%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

BOCT

1 день
0.30%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.28%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.34%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%4.70%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between BOCT and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between BOCT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOCT и QQQM

Секторы
BOCT
QQQM

Технологии

38.4%
58.7%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Промышленность

7.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

BOCT
38.4%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

BOCT
11.0%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

BOCT
10.8%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

BOCT
10.0%
QQQM
11.4%

Здравоохранение

BOCT
8.4%
QQQM
3.7%

Промышленность

BOCT
7.9%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.6%
QQQM
6.4%

Энергетика

BOCT
3.2%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

BOCT
2.1%
QQQM
1.2%

Недвижимость

BOCT
1.8%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

BOCT
1.7%
QQQM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BOCT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.74

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.02

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

11.23

+3.05

BOCT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и QQQM

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-35.04%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-11.96%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-22.70%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-35.04%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.33%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-8.23%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.21%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и QQQM

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 2.27%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

7.45%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

13.71%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

17.11%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

22.40%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

22.22%

-8.41%

Сравнение комиссий BOCT и QQQM

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и QQQM

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BOCT and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to BOCT (2.27%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 10.33% for BOCT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while QQQM is Nasdaq-100. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.15% for QQQM.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор