PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BOCT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BOCT и PJUL

И BOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.12

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.94

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между BOCT и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и PJUL

Ни BOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и PJUL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-18.17%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.99%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-10.69%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.68%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.50%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.24%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.93%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.17%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.09%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

8.58%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.12%

+3.82%