PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BOCT и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%38.52%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BOCT и KAPR

И BOCT, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BOCT vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.53

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

12.93

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Корреляция

Корреляция между BOCT и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и KAPR

Ни BOCT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и KAPR

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-16.91%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.39%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-16.91%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.02%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.70%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

3.93%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.19%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.77%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.71%

+2.23%