PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BOCT и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.91%14.34%12.36%21.13%-8.14%10.35%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

BOCT

1 день
1.95%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий BOCT и IAPR

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Доходность на риск

BOCT vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.80

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.62

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.33

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

15.34

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.80

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между BOCT и IAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и IAPR

Ни BOCT, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и IAPR

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-17.73%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.08%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.99%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.92%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и IAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.78%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

3.92%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

8.38%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

8.70%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

8.70%

+5.24%