PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 28.30% for MTUM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

BOBP

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
10.07%
С начала года
16.43%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и MTUM

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.43%7.63%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%9.45%

Correlation

The correlation between BOBP and MTUM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.90

The correlation between BOBP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и MTUM

Секторы
BOBP
MTUM

Технологии

35.3%
50.2%

Промышленность

22.8%
15.0%

Финансовые услуги

9.9%
5.0%

Сырьевые материалы

7.0%
2.3%

Коммунальные услуги

5.6%
0.6%

Энергетика

5.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.1%

Здравоохранение

3.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
2.9%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

BOBP
35.3%
MTUM
50.2%

Промышленность

BOBP
22.8%
MTUM
15.0%

Финансовые услуги

BOBP
9.9%
MTUM
5.0%

Сырьевые материалы

BOBP
7.0%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

BOBP
5.6%
MTUM
0.6%

Энергетика

BOBP
5.0%
MTUM
10.5%

Потребительский защитный сектор

BOBP
4.2%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.8%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

BOBP
3.1%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

BOBP
2.7%
MTUM
2.9%

Недвижимость

BOBP

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BOBP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.65

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.35

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

8.08

-1.33

BOBP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и MTUM

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-34.08%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.11%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-12.11%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.20%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и MTUM

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 11.39%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

12.40%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

21.91%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

24.08%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.61%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

21.55%

+0.06%

Сравнение комиссий BOBP и MTUM

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и MTUM

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.84%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BOBP and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to BOBP (11.39%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 28.30% vs 23.83% for BOBP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 28.30% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.61% for MTUM.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор