Сравнение BOBP с PXE
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 32.04% vs 20.57% for PXE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 21.52%.
BOBP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам BOBP и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 23.66% | 7.63% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | 3.53% |
Correlation
The correlation between BOBP and PXE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. PXE — Ранг доходности на риск
BOBP
PXE
Сравнение BOBP c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOBP | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.24 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 3.26 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOBP и PXE
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -83.99% | +70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.70% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -15.95% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -27.95% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 6.32% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и PXE
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 8.89% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 21.02% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 27.72% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 33.65% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 36.99% | -16.80% |
Сравнение комиссий BOBP и PXE
BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и PXE
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PXE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.68% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and PXE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (10.89%) compared to PXE (8.89%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs PXE's -83.99%.
On 1-year performance, BOBP leads with 32.04% vs 20.57% for PXE. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 32.04% return vs 20.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
BOBP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.97% for PXE.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PXE is Energy Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.63% for PXE.
BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор