PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с PXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 33.95% vs 40.52% for PXE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 33.42%.

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и PXE

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%5.95%

Correlation

The correlation between BOBP and PXE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов BOBP и PXE

Секторы
BOBP
PXE

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%
2.6%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%
97.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
PXE

-

Промышленность

BOBP
32.0%
PXE

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
PXE
2.6%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
PXE

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
PXE

-

Энергетика

BOBP
3.7%
PXE
97.4%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
PXE

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
PXE

-

Финансовые услуги

BOBP

-

PXE
0.3%

Здравоохранение

BOBP

-

PXE

-

Недвижимость

BOBP

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с BUCK
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

BOBP vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.49

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.98

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.93

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

7.07

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.18

+1.65

Просадки

Сравнение просадок BOBP и PXE

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-83.99%

+70.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.89%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-7.71%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-27.99%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.74%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и PXE

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 6.99%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.57%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

20.70%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

27.44%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

33.66%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

36.98%

-18.72%

Сравнение комиссий BOBP и PXE

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и PXE

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности PXE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and PXE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to BOBP (6.99%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs PXE's -83.99%.

On 1-year performance, PXE leads with 40.52% vs 33.95% for BOBP. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXE has performed better with a 40.52% return vs 33.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.00% for PXE.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PXE is Energy Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.63% for PXE.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор