Сравнение BOBP с WTMY
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree. BOBP is passively managed, while WTMY is actively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 6.14% for WTMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
BOBP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOBP и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 24.96% | 8.50% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 4.95% |
Correlation
The correlation between BOBP and WTMY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. WTMY — Ранг доходности на риск
BOBP
WTMY
Сравнение BOBP c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOBP | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 6.83 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOBP | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BOBP и WTMY
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -3.67% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -2.71% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.80% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.90% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и WTMY
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 0.93% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 1.85% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 2.54% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 3.57% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 3.57% | +14.70% |
Сравнение комиссий BOBP и WTMY
BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и WTMY
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности WTMY в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.65% | 3.31% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and WTMY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (7.11%) compared to WTMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs WTMY's -3.67%.
On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 6.14% for WTMY. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.65% for BOBP.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while WTMY is High Yield Muni. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.35% for WTMY.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор