PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с IBTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 4.14% for IBTG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у IBTG с доходностью 1.44%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTG

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и IBTG

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		1.44%2.79%

Correlation

The correlation between BOBP and IBTG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с USFRBOBP с PXEBOBP с BUCK
Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с SGOVIBTG с TI5G.LIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с BNDIBTG с BIL

Доходность на риск

BOBP vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
8.02

-6.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
20.36

-17.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

4.40

-3.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

63.59

-60.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

256.63

-244.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа IBTG равного 8.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

8.02

-6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.29

+1.60

Просадки

Сравнение просадок BOBP и IBTG

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и IBTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-13.62%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-0.07%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.90%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.02%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и IBTG

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.12%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

0.32%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

0.52%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

3.27%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

3.45%

+14.82%

Сравнение комиссий BOBP и IBTG

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и IBTG

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности IBTG в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and IBTG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs IBTG's -13.62%.

On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 4.14% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.65% for BOBP.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBTG is Government Bonds. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.07% for IBTG.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор