PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и DBC

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.00%

Correlation

The correlation between BOBP and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов BOBP и DBC

Секторы
BOBP
DBC

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

91.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
DBC

-

Промышленность

BOBP
32.0%
DBC

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
DBC

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
DBC

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
DBC

-

Энергетика

BOBP
3.7%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
DBC

-

Финансовые услуги

BOBP

-

DBC
91.5%

Здравоохранение

BOBP

-

DBC

-

Недвижимость

BOBP

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DDTLBOBP с USFRBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с BUCK
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BOBP vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.47

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.16

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.54

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

13.91

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.12

+1.77

Просадки

Сравнение просадок BOBP и DBC

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-76.36%

+63.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.05%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.64%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-46.22%

+44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.31%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и DBC

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.45%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.68%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

19.18%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.81%

+0.46%

Сравнение комиссий BOBP и DBC

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и DBC

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs 34.52% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.46% for DBC.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор