Сравнение BOBP с DBC
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 32.67% vs 25.15% for DBC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 21.29%.
BOBP
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам BOBP и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 23.45% | 7.63% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 7.85% |
Correlation
The correlation between BOBP and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. DBC — Ранг доходности на риск
BOBP
DBC
Сравнение BOBP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOBP | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.75 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 7.61 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOBP и DBC
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -76.36% | +63.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -14.42% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -29.84% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -46.17% | +44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.33% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и DBC
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.63% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 16.19% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.75% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.21% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.80% | +2.42% |
Сравнение комиссий BOBP и DBC
BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и DBC
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.68% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (10.90%) compared to DBC (4.63%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, BOBP leads with 32.67% vs 25.15% for DBC. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 32.67% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.68% for BOBP.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.85% for DBC.
BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор