PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 2.31% for IBHE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и IBHE

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%2.56%

Correlation

The correlation between BOBP and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов BOBP и IBHE

Секторы
BOBP
IBHE

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

BOBP
40.7%
IBHE

-

Промышленность

BOBP
32.0%
IBHE

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
IBHE

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
IBHE

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
IBHE

-

Энергетика

BOBP
3.7%
IBHE

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
IBHE

-

Финансовые услуги

BOBP

-

IBHE

-

Здравоохранение

BOBP

-

IBHE

-

Недвижимость

BOBP

-

IBHE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

BOBP vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.51

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
6.33

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.19

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

12.78

-10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

63.40

-51.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.51

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.41

+1.49

Просадки

Сравнение просадок BOBP и IBHE

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-26.91%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-0.22%

-12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.42%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.05%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и IBHE

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.00%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

0.39%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

0.78%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

4.87%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

11.53%

+6.74%

Сравнение комиссий BOBP и IBHE

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и IBHE

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs IBHE's -26.91%.

On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 2.31% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.29% for IBHE.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBHE is High Yield Bonds. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор