PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. BOBP is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 7.95% for BUCK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и BUCK

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%6.69%

Correlation

The correlation between BOBP and BUCK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов BOBP и BUCK

Секторы
BOBP
BUCK

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
BUCK

-

Промышленность

BOBP
32.0%
BUCK

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
BUCK

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
BUCK

-

Энергетика

BOBP
3.7%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
BUCK

-

Финансовые услуги

BOBP

-

BUCK
100.0%

Здравоохранение

BOBP

-

BUCK

-

Недвижимость

BOBP

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с PXE
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

BOBP vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.54

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.83

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.11

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

32.31

-20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.47

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BOBP и BUCK

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-5.43%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-1.31%

-11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.49%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.25%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и BUCK

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.70%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

1.53%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

3.14%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

3.49%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

3.49%

+14.78%

Сравнение комиссий BOBP и BUCK

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и BUCK

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and BUCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 7.95% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 2.65% for BOBP.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор