PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BOBP is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 43.17% for AMOM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и AMOM

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%16.57%

Correlation

The correlation between BOBP and AMOM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.85

The correlation between BOBP and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и AMOM

Секторы
BOBP
AMOM

Технологии

40.7%
41.9%

Промышленность

32.0%
14.5%

Сырьевые материалы

10.9%
2.7%

Коммунальные услуги

4.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
14.3%

Энергетика

3.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.8%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BOBP
40.7%
AMOM
41.9%

Промышленность

BOBP
32.0%
AMOM
14.5%

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
AMOM
2.7%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
AMOM
3.8%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
AMOM
14.3%

Энергетика

BOBP
3.7%
AMOM
1.2%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
AMOM
5.0%

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
AMOM
5.8%

Финансовые услуги

BOBP

-

AMOM
6.2%

Здравоохранение

BOBP

-

AMOM
7.7%

Недвижимость

BOBP

-

AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с PXE
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

BOBP vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.66

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

11.88

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.75

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BOBP и AMOM

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-39.68%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.10%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-10.81%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и AMOM

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 7.11% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

16.71%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

21.58%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

23.74%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

24.95%

-6.68%

Сравнение комиссий BOBP и AMOM

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и AMOM

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and AMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to BOBP (7.11%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 43.17% vs 34.52% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 43.17% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.07% for AMOM.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор