PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с AMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BOBP is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 24.84% for AMOM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOBP показывает доходность 16.43%, а AMOM немного выше – 17.22%.

BOBP

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
10.07%
С начала года
16.43%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и AMOM

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.43%7.63%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%14.03%

Correlation

The correlation between BOBP and AMOM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.88

The correlation between BOBP and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и AMOM

Секторы
BOBP
AMOM

Технологии

35.3%
50.2%

Промышленность

22.8%
21.9%

Финансовые услуги

9.9%
6.2%

Сырьевые материалы

7.0%
4.6%

Коммунальные услуги

5.6%
1.1%

Энергетика

5.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.4%

Здравоохранение

3.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BOBP
35.3%
AMOM
50.2%

Промышленность

BOBP
22.8%
AMOM
21.9%

Финансовые услуги

BOBP
9.9%
AMOM
6.2%

Сырьевые материалы

BOBP
7.0%
AMOM
4.6%

Коммунальные услуги

BOBP
5.6%
AMOM
1.1%

Энергетика

BOBP
5.0%
AMOM
11.8%

Потребительский защитный сектор

BOBP
4.2%
AMOM
5.0%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.8%
AMOM
7.4%

Здравоохранение

BOBP
3.1%
AMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

BOBP
2.7%
AMOM
3.0%

Недвижимость

BOBP

-

AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

BOBP vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.94

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.37

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.97

+0.79

BOBP vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и AMOM

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-39.68%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.10%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-11.55%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-10.71%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.17%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и AMOM

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 11.39%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

12.77%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

22.39%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

26.54%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

24.74%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

25.45%

-3.84%

Сравнение комиссий BOBP и AMOM

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и AMOM

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.84%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BOBP and AMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to BOBP (11.39%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 24.84% vs 23.83% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 24.84% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.03% for AMOM.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.75% for AMOM.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор