PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. BOAT is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.66%

Correlation

The correlation between BOAT and SPAX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BOAT и SPAX

Секторы
BOAT
SPAX

Промышленность

25.4%

-

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
SPAX

-

Энергетика

BOAT
16.1%
SPAX

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
SPAX
100.0%

Сырьевые материалы

BOAT

-

SPAX

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

SPAX

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

SPAX

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

SPAX

-

Здравоохранение

BOAT

-

SPAX

-

Недвижимость

BOAT

-

SPAX

-

Технологии

BOAT

-

SPAX

-

Коммунальные услуги

BOAT

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

BOAT vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

—

—

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

—

—

Сравнение комиссий BOAT и SPAX

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SPAX

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and SPAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for SPAX.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор